Karmaşık terimler, sade açıklamalar
Sharpe Oranı
Aldığın her birim risk için kaç birim getiri geldiğini ölçer. 1 ise 'fena değil', 2'nin üzerindeyse 'mükemmel' kabul edilir. 2021-23 ayısını da içeren tam çevrimde 1,89 (Sortino 3,01).
Monte Carlo Simülasyonu
Geçmiş günleri binlerce kez rastgele farklı sıralarla karıştırıp 'en kötü senaryoda ne olur' diye bakarız. Şans eseri güzel görünen bir sonucu eleme yöntemi.
Yıkım Olasılığı (%0,04)
Hesabın işleyemez hâle gelme (neredeyse sıfırlanma) ihtimali. 8.000 simüle yoldan yalnızca 3'ü bu noktaya düştü.
Düşüş (Drawdown)
Zirveden sonraki en derin gerileme. −%68 demek: geçmişte hesap zirvesinden bu kadar geri çekilmiş. Bunu yaşayacaksın demektir — sistem buna göre boyutlandı.
Dolar-Nötr
Eşit miktarda alım ve satım tutulur; piyasa düşerken-kalkarken yön etkisi silinir. Kazanç, coin'ler ARASINDAKİ farktan gelir.
Funding
Vadeli piyasada long ve short'ların birbirine ödediği periyodik ücret. Sistemimizin izlediği göstergelerden biridir.
Anahtarların ve paran, katmanlı korumada
Fernet ile uçtan uca şifreleme
Binance API anahtarın, bankacılık sınıfı bir yöntemle (Fernet) şifrelenerek saklanır. Veritabanında anahtarın okunabilir hali asla bulunmaz; her şey şifreli kaydedilir.
Şifreyi açan anahtar ayrı tutulur
Şifreleme anahtarı veritabanından tamamen ayrı bir yerde durur. Veritabanı ele geçirilse bile çalıntı veriler anlamsız karakterlerdir — iki kilidin anahtarı aynı çantada değildir.
Çekim izni hiçbir zaman istenmez
Bağlantı kurarken 'Para Çekme' yetkisi talep etmeyiz. Sistem yalnızca alım-satım yapabilir; hesabından para çıkarma yetkisi matematiksel olarak yoktur.
IP kilidi
API anahtarın yalnızca bizim sunucumuzun IP adresinden çalışır. Anahtar bir şekilde ele geçirilse bile başka hiçbir makineden kullanılamaz.
Önce risk — çünkü gerçek olan odur
- Test döneminde beklenen maksimum düşüş −%68 (Monte Carlo ortancası)
- Kötü senaryoda (%5 dilim) yıllık sonuç +%215 — hâlâ güçlü, ama her yıl +%1.200 değil
- Borsa, ağ ve stablecoin riskleri model dışıdır ve gerçektir
Mart 2020 tarzı bir çöküşe dayanıklılık
Tarihin en sert kripto günlerinde (Mart 2020, Mayıs 2021) piyasa tek günde %40-50 değer kaybetti. Mühürlü portföyü bu senaryoya karşı simüle ettik:
Dürüst not: yönlü bacağın kaldıracı o gün yüksekse kayıp daha büyük olur. Bu yüzden sistemin kalbi dolar-nötr tasarımdır ve sigorta otomatiktir. Simülasyon, gerçek bir felaketin taahhüdü değildir.
4 adımda başlayın
Hesap açın
E-posta ile kaydolun. 30 saniye. Kart bilgisi istemiyoruz.
Borsanızı bağlayın
Binance API anahtarınızı girin — para çekme izni OLMADAN. Fonunuz asla bizde tutulmaz.
Kredi yükleyin
TRC-20 USDT ile. Size özel adres: ödeme zincirden otomatik tanınır.
Botu çalıştırın
Motor 7/24 tarar, sinyal üretir, disiplinle uygular. Siz sadece izlersiniz.
Bir değil — iki bağımsız motor
Farklı sinyaller, farklı risk profilleri, düşük korelasyon. Tek motor bozulduğunda sistem durmaz.
XS Momentum
100 coin her gün kesitsel sıralanır; en güçlü momentum 4 yuvada tutulur. Rejim katmanı zayıf piyasada boyutu kısr.
Geriye dönük yıllık
+%150
Sharpe
1,54
İşlem
1.706 / 3,1 yıl
Kazanma
%63,4
31 kör pencerede doğrulandı · Optuna kapalı · Parametreler mühürlü
Arbitraj Katmanı
Pozisyonlar alım-satım dengeli tutulur; piyasa yönü etkisi silinir (β ≈ 0). Getiri kaynağı, yön değil yapısal fiyat ilişkileridir. Düşük kaldıraçta çalışır.
Hedef net getiri
~%30/yıl
Piyasa korelasyonu
≈ 0
Kaldıraç
Düşük
Beklenen düşüş
Sığ
Walk-forward kör seçimiyle doğrulandı · Funding maliyeti gerçek model · Portföyün dengeleyicisidir
AlgoPrinter 1.0
Üç bağımsız motor çapraz marjinle birleşir (xs %33,4 / ns %47,2 / efq %19,5); üzerine oynaklık kapılı stop, rejim radarı, makro koruma rampası ve %20 funding-arbitrajı balastı eklenir. +%237,5 rakamı 2021-23 ayısını da içeren TAM ÇEVRİM ölçümüdür.
Tam çevrim ölçümü
+%237,5/yıl
Sharpe / Sortino (tam çevrim)
1,89 / 3,01
Kötü senaryo (%5)
+%215/yıl
Yıkım olasılığı
%0,04
20.000 Monte Carlo yoluyla likidasyon sınırına göre boyutlandı · Parametreler mühürlü
AlgoPrinter 1.0: üç bağımsız motor × 3,5x çapraz marjin + rejim radarı + arbitraj balastı + kademeli dönüş. Yüksek getiri hedefi, koruma katmanlarının üzerine kuruludur — birlikte tasarlandılar.
Sayıların güvenilirliği tasarımın parçası
İlk testimiz parlak görünüyordu. Hayatta-kalma yanlılığını ve eksik maliyetleri temizledikçe rakamlar gerçeğe oturdu. Yayındaki her sayı dört bağımsız denetimden geçer — en kritik denetim, kendi hatamızı yakalamamız oldu.
Hayatta kalma yanlılığı temizlendi
Bugünün coin listesi geçmişe uygulanmadı; her hafta o günün verisiyle noktasal evren kuruldu.
31 kör pencere testi
Parametreler hiç görmediği dönemlerde ayrı ayrı ölçüldü; medyan pencere pozitif.
Kendi maliyet hatamızı yakaladık
Funding maliyetini 5 kat eksik hesapladığımızı tespit ettik; tüm test zincirini baştan koştuk. Yayındaki sayılar tam maliyetlidir.
Her karar kayda geçer
Kara kutu muhasebesi: sinyal fiyatı, gerçekleşen fiyat, kayma, ücret — canlı ile test farkı bileşenlerine ayrılır.
Tam Risk Beyanı
Bu sistem kripto vadeli işlemlerinde KALDIRAÇLA çalışır. Test döneminde beklenen maksimum düşüş −%68'dir ve Monte Carlo simülasyonuna göre zaman içinde bu seviyelere ulaşmak olasıdır. Bir kötü yıl tüm birikiminizi etkileyebilir.
Geriye dönük testler: (1) tarihsel veriye, (2) testnet'in düşük likiditesine, (3) bugünün rekabet ortamına dayanır. Canlı koşullar daha kötü olabilir. Yürütme gecikmeleri, borsa kesintileri ve likidite darboğazları gerçek kayıplara dönüşebilir.
Model dışı gerçek riskler: borsa iflası veya hack'i, otomatik teminat kısma (ADL), listelenen coinin delisting'i, stablecoin sapması, düzenleyici değişiklikler. Bunlara karşı sistemsel koruma YOKTUR.
Karar sizindir: kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla işlem yapmayın. Bu site yatırım tavsiyesi değildir; bir otomasyon aracıdır.